Econometrics
Category
Date
Title
Presenter/Location
Details
2007/03/30 Fri
13:00〜18:00
13:00〜18:00
Nonparametric estimation method for high-frequency observations of multivariate Ito processes
永井 圭二（横浜国立大学）
第一共同研究室（4F北側）
2007/03/30 Fri
13:00〜18:00
13:00〜18:00
Finite Sample Analysis of Weighted Realized Covariance with Noisy Asynchronous Observations
金谷 太郎（日本学術振興会・京都大学）
第一共同研究室（4F北側）
2007/03/07 Wed
16:00〜17:30
16:00〜17:30
matrix calculus and econometrics
Jan Magnus（Universiteit van Tilburg）
第一共同研究室（4F北側）
2007/02/07 Wed
16:00〜17:30
16:00〜17:30
Asymptotic Properties of the Efficient Estimators for Cointegrating Regression Models with Serially Dependent Errors
黒住 英司（一橋大学）
第一共同研究室（4F北側）
2007/01/17 Wed
15:30〜17:30
15:30〜17:30
"Censored Regression with Covariate Dependent Threshold and Sample Selection Model"
大森 裕浩（東京大学）
第一共同研究室（4F北側）
2007/01/17 Wed
15:30〜17:30
15:30〜17:30
"Measuring, Modeling and Forecasting Realized Volatility in the Japanese Stock Market"
渡部 敏明（一橋大学）
第一共同研究室（4F北側）
2006/12/20 Wed
16:00〜17:30
16:00〜17:30
Information in generalized method of moments estimation and entropy-based moment selection
井上 篤（British Columbia 大学）
第一共同研究室（4F北側）