Econometrics
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2010/01/20 Wed
16:00〜17:30
16:00〜17:30
マルチスケール・ブートストラップ法：信頼度のスケーリング則で探るベイズと頻度論の接点
下平 英寿（東京工業大学）
第一共同研究室（4F北側）
要素数nの観測値Xからm個の要素をブートストラップ・リサンプリングして複製X*を生成する．
ここでは一般にXのデータサイズnとX*のデータサイズmが異なっていても良いと考える．
ある事象（又は仮説）Ｈが成立するかしないかをXから計算する手続きf(X)が用意されているとき，
ブートストラップ法でX*を多数回生成してf(X*)を繰り返し適用する．
X*においてHが成立する頻度がブートストラップ確率であり,通常 はm=nとおいて得られるブートストラップ確率がf(X)の信頼度として用いられる．
ある種の正規性とフラットな事前分布を仮定するとm=nのブートストラップ確率はベイズの事後確率と解釈できるが (Efron and Tibshirani 1998)，
これがしばしば頻度論 の確率値と誤解されて分子進化学の応用で大きな問題になることがあった．
そこで Shimodaira (2002, 2004, 2008)によって提案されたマルチスケール・ブートストラップ法ではmを意図的に変化させ，
ブートストラップ確率をm=-nへ外挿して信頼度を計算する．
負のデータサイズは一見すると奇異に感じられるが，このm=-nの外挿値が実は頻度論の不偏検定における確率値であることが示される．
2010/01/15 Fri
16:00〜17:30
16:00〜17:30
Asset Allocation with Gross Exposure Constraints for Vast Portfolios utilizing High Frequency DataAsset Allocation with Gross Exposure Constraints for Vast Portfolios utilizing High Frequency Data
Yingying Li（ HKUST ）
第一共同研究室（4F北側）
2010/01/13 Wed
16:00〜17:30
16:00〜17:30
Information Criteria for Moment Restriction Models
末石 直也(University of Wisconsin Maddison)
第一共同研究室（4F北側）
2009/11/11 Wed
16:00〜17:30
16:00〜17:30
Program Evaluation in Nonseparable Models under Weak Exogeneity Restriction
荒井 洋一（東京大学）
第一共同研究室（4F北側）
2009/11/04 Wed
16:00〜17:30
16:00〜17:30
Using Grid Distributions to Test for Affiliations in Models of First-Price Auctions with Private Values
Harry Paarsch（University of Melbourne)
第一共同研究室（4F北側）
2009/10/21 Wed
16:00〜17:30
16:00〜17:30
What Happened to Risk Management During the 2008-09 Financial Crisis?"
Michael McAleer(Erasmus University Rotterdam)
第一共同研究室（4F北側）
2009/10/15 Thu
16:30〜18:00
16:30〜18:00
Sequential Estimation of Dynamic Programming
Hiroyuki Kasahara(University of British Columbia)
経済学研究科部 新棟105演習室
応用ミクロ経済学ワークショップと共同開催